Что нужно знать перед разработкой бэктестера для торговой стратегии: типичные проблемы, виды систем и их параметры Хабр

Цель форекс-бэктестинга заключается в оценке производительности и эффективности торговой стратегии с использованием исторических данных о ценах. Форекс-бэктестинг – это процесс тестирования торговой стратегии с использованием исторических данных цен для моделирования реальных рыночных условий. В этой статье мы рассмотрим основные этапы бэктестинга, а также методы анализа исторических данных для проверки своих торговых подходов. Тестирование торговых стратегий на Форекс на основе объемов данных из прошлых временных периодов называется бэктестинг.

Бэктест поможет обнаружить слабые места вашей торговой стратегии, проверить её на прочность и определить, где именно требуются доработки, без какого-либо риска. Идея бэктестинга основывается на теории цикличности финансовых рынков. По итогам бэктеста трейдер или аналитик решает, нуждается ли стратегия в доработке, или она уже достаточно хороша и готова к применению. Программа берёт параметры вашей стратегии и применяет их на определённом интервале рынка в прошлом, чтобы вы могли оценить, каковы были бы её результаты в тот период. Ведущие компании алгоритмической торговли пишут свои программы для бэктестинга на различных языках программирования, таких как C++, C#, Python или R (для менее сложных проектов). Для бэктестинга можно использовать различные программы — от Microsoft Excel и специальных платформ до собственноручно разработанного ПО.

Также будет полезен Excel — бессмертный инструмент, благодаря которому можно получать кривые доходности и важные коэффициенты торговых стратегий. На примере ниже — неплохой бэктест, но просадка в конце исторического тестирования не позволила перевести стратегию в следующую фазу. Эти инструменты сохранят десятки часов подготовительных работ при тестировании торговых стратегий.

Как по прошлым результатам предсказать будущие? Пример оптимизации торговой стратегии «London Session»

Это означает, что у вас будет отдельная статья бюджета на регулярную оплату ПО для бэктестинга. Также вы можете оформить подписку на специальные платформы для бэктестинга. Если вы торгуете через какого-либо брокера, возможно, в его платформе уже есть встроенная функция бэктестинга (по крайней мере, наиболее популярные компании предлагают эту опцию). Во избежание таких ситуаций всегда перепроверяйте свои данные и методику проведённого бэктеста, прежде чем переходить к реальной торговле. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на объективность данных, а значит, и оценку эффективности вашей стратегии.

Впервые получая результаты бэктеста, мы автоматически смотрим на доходность стратегии. Существует несколько надежных вариантов программного обеспечения для бэктестинга, доступных для форекс-трейдеров, таких как MetaTrader, TradingView и NinjaTrader. Важно оценивать производительность вашей стратегии в различных рыночных условиях, включая трендовые и боковые рынки. Изучите кривую эквити, чтобы понять общее поведение вашей стратегии в различных рыночных условиях. Без надежной торговой стратегии результаты вашего обратного тестирования не дадут содержательных выводов. Во-вторых, бэктестинг помогает выявить потенциальные недостатки или слабые места в вашей стратегии, что позволяет вам усовершенствовать ее.

Просадка по времени

Также будет полезен Excel — бессмертный инструмент, благодаря которому можно получать кривые доходности и важные коэффициенты торговых стратегий. Тестирование торговых стратегий — это как последовательные тренировки перед соревнованиями, или краш-тест автомобиля перед его официальным выпуском. Пускай изначально у вас может и не быть сотен идей торговых стратегий, но для начала и парочки будет достаточно. Теперь, обладая знаниями и пониманием форекс-бэктестирования, у вас есть мощный инструмент в вашем распоряжении. Однако бэктестинг является ценным инструментом для улучшения производительности стратегии и управления рисками.

• Важно иметь возможность визуализировать результаты тестирования – графики и таблицы помогут лучше понять динамику и выявить слабые места ваших подходов.
• Используйте исторические данные для того, чтобы выявить закономерности и исключения, которые помогут вам адаптировать свои подходы к текущим реалиям рынка.
• Без этих последовательных действий невозможно ни победить соперников, ни выпустить нормальный автомобиль, который будет продаваться на рынке.

Какова цель форекс-бэктестинга?

Наконец, это позволяет вам анализировать и интерпретировать результаты для принятия обоснованных решений относительно вашего торгового подхода. ПО затем применяет эти правила к историческим рыночным данным для генерации имитированных сделок и результатов. Для успешной навигации по волатильности и сложности валютного рынка трейдерам необходимо вооружиться лучшими инструментами и стратегиями. Торговля на рынке Forex может быть очень прибыльным занятием, но также является весьма рискованным.

В эмоциональном плане первая стратегия принесла бы всем нам много седых волос. Не стоит искать ответы на все вопросы, проще обращать внимание на такие вот бэктесты. Именно просадка может повлиять на финальный выбор стратегии.

Важность бэктестинга для трейдеров

Он требует тщательной работы с историческими данными, вдумчивого анализа и постоянной критики собственных стратегий. Проверка на устойчивость даст вам понимание того, как ваши стратегии будут вести себя в условиях реального хаоса рынка. Важно иметь возможность визуализировать результаты тестирования – графики и таблицы помогут лучше понять динамику и выявить слабые места ваших подходов.

• Безусловно, одним из основных критериев успеха является доходность торговой стратегии.
• С помощью бэктестинга вы сможете опробовать свою торговую идею на исторических данных, а также протестировать свою систему риск-менеджмента.
• Впервые получая результаты бэктеста, мы автоматически смотрим на доходность стратегии.
• Например, если торговая модель показала отличные результаты во время медвежьего рынка в первом квартале прошлого года, возможно, на бычьем рынке в текущем году она окажется неэффективна.
• Прежде чем начать рисковать своим капиталом, необходимо посвятить достаточно времени тщательной настройке торговой стратегии, пока она не покажет достаточно стабильную эффективность в различных рыночных условиях.

Фактор “выживаемости” торговой стратегии

Бэктестинг — это способ анализа потенциальной эффективности торговой стратегии путем ее применения к наборам реальных исторических данных. Еще одна проблема бэктестинга — трудности при анализе стратегий на разных таймфреймах. В этой статье мы разберемся в особенностях тестирования стратегий на исторических данных и выясним, насколько стоит полагаться на такой подход в трейдинге.

Выбор стратегии для бэктестинга

Бэктест позволяет оценить результаты стратегии в прошлых рыночных условиях и определить её слабые и сильные стороны. Прежде чем начать рисковать своим капиталом, необходимо посвятить достаточно времени тщательной настройке торговой стратегии, пока она не покажет достаточно стабильную эффективность в различных рыночных условиях. Речь идет не только о проверке торговых стратегий, но и о понимании и смягчении потенциальных рисков до того, как они проявятся на реальном рынке. После успешного завершения бэктестинга можно переходить к проверке стратегии уже на реальных рынках с использованием форвард-тестинга. Именно ее работа и проверяется в рамках бэктестинга.

Именно о важности последнего фактора мы и будем говорить в этой статье. Он предоставляет информацию о прошлой производительности, которая может быть воспроизведена или нет на живом рынке. Одной из самых распространенных ошибок в бэктестировании на Форексе является переобучение.

Telegram для системных рациональных эффективных трейдеров

Но благодаря возможностям обратного тестирования, я смог восстановиться после убытков и постепенно увеличить свой капитал. Как человек, который торгует на рынке Форекс уже многие годы, у меня было свои взлеты и падения. Постоянно совершенствуйте и улучшайте вашу стратегию на основе наблюдений за рынком в реальном времени. Помните, что ваша стратегия должна быть основана на тщательном анализе рынка, а не на случайных догадках.

Выбор актива для бэктестинга

Благодаря тестированию на различных интервалах, вы сможете проверить надёжность своей стратегии и минимизировать роль случая в ходе проверки. Первым делом вы должны предоставить алгоритму тщательно подобранные исторические данные. Например, если вы планируете применять ваш метод в торговле фьючерсами на соевые бобы (ZS), скачайте исторические данные с CME или другого провайдера услуг и протестируйте на них свою торговую модель. По прошествии времени вам потребуется заново протестировать свою стратегию, если вы захотите расширить портфель инвестиций, начать торговать альтернативными активами и т. Также существует погрешность забегания вперёд, когда вы случайно включаете в симулятор будущие данные. Хотя добиться стопроцентной объективности невозможно, необходимо свести к минимуму эффект погрешностей, чтобы получить как можно более прозрачные и бэктестинг торговых стратегий надёжные результаты.

Как в 2 клика оценить эффективность торговой стратегии в Excel

Ещё десять лет назад бэктестинг был эксклюзивной привилегией крупных игроков, таких как хедж-фонды, инвестиционные банки, высокочастотные трейдеры и т. Ещё одна важная вещь, от которой зависит успех вашей стратегии, — это корреляция между составляющими портфеля. Безусловно, одним из основных критериев успеха является доходность торговой стратегии. Большинство ПО для проведения бэктестов поддерживают функции автоматической оптимизации стратегии. Не исключайте их, так как вы рискуете исказить результаты оценки своей стратегии. Если же вы планируете торговать разными акциями, убедитесь, что ваша выборка для бэктеста репрезентативна.